慶應義塾大学の時系列分析の授業で発表に使用したBICによるモデル選択のシミュレーションコードを公開しました。

ARMAモデルの次数選択においてBIC（ベイズ情報量規準）がどのように機能するかを視覚的に理解するためのJupyter Notebookです。

BIC_simulation.ipynb をダウンロード

概要

このノートブックでは以下の内容を扱っています：

• ARMAプロセスのシミュレーション生成
• 様々なモデル次数でのパラメータ推定
• BICによる最適モデル選択
• 結果の可視化

時系列分析を学ぶ方の参考になれば幸いです。